Kovarianz von zwei Zufallsvariablen

Erwartungswert

$$Cov(X,Y)=\mathbb{E}[(X-E[X])]\cdot (Y-\mathbb{E}[X])]=\mathbb{E}[X\cdot Y]-\mathbb{E}[X]\cdot \mathbb{E}[Y]$$

⇒ Korrelation misst den Grad linearer Abhängigkeit